Портфельная теория
2019 August 20th
econolabs.github.io/portfolio/
Проблемы
| USD | ||
| Импортер | 50 ? 90 | Экспортер |
Оценка доходности и риска
| Время (курс) | Прибыль Экспортера | Прибыль Импортера | Прибыль Портфеля 50%+50% |
|---|---|---|---|
| To | 20 | 0 | 10 |
| То+1 | 0 | 20 | 10 |
| То+2 | 20 | 0 | 10 |
| То+3 | 0 | 20 | 10 |
| То+4 | 20 | 0 | 10 |
| То+5 | 0 | 20 | 10 |
| Средняя доходность | 10 | 10 | 10 |
| Сигма (риск) | > 0 | > 0 | 0 |
Типовая задача
Подбор активов для портфеля
Для максимального снижения риска портфеля в него необходимо включать активы, характеризующиеся... ковариацией
Типовая задача
Взаимосвязь активов в портфеле
Показатель взаимосвязи изменения стоимости двух ценных бумаг носит название ...
| Месяц | Акция А | Акция B | Портфель 50%+50% |
|---|---|---|---|
| 0 | -3.487 | 1.087 | -1.2 |
| 1 | -2.04 | -1.91 | -1.975 |
| 2 | 4.096 | -0.189 | 1.954 |
| 3 | -0.276 | 2.079 | 0.902 |
| 4 | 5.383 | 3.774 | 4.579 |
| 5 | 3.853 | -0.684 | 1.585 |
| 6 | 4.989 | -1.115 | 1.937 |
| 7 | 1.912 | -1.686 | 0.113 |
| 8 | 5.686 | 4.366 | 5.026 |
| 9 | -1.386 | 4.518 | 1.566 |
| 10 | -1.814 | 0.373 | -0.72 |
| 11 | 1.498 | 5.594 | 3.546 |
| 12 | -0.158 | 0.355 | 0.098 |
| 13 | -1.618 | 2.872 | 0.627 |
| 14 | -1.841 | 1.507 | -0.167 |
| 15 | 5.811 | -3.64 | 1.086 |
| 16 | -0.231 | -3.497 | -1.864 |
| 17 | 4.772 | 0.282 | 2.527 |
| 18 | 3.058 | 3.714 | 3.386 |
| 19 | -2.824 | -2.576 | -2.7 |
| 20 | 3.353 | -2.91 | 0.222 |
| 21 | 0.742 | 4.202 | 2.472 |
| 22 | -2.894 | 2.793 | -0.05 |
| 23 | 4.98 | 0.053 | 2.517 |
| 24 | 3.734 | 5.308 | 4.521 |
| 25 | 1.535 | -1.051 | 0.242 |
| 26 | 3.478 | -0.636 | 1.421 |
| 27 | 3.583 | 1.658 | 2.621 |
| 28 | 1.457 | 1.097 | 1.277 |
| 29 | 2.209 | 0.489 | 1.349 |
| Среднее | 1.416653846153846 | 0.9084230769230769 | 1.1626923076923075 |
| Сигма | 3.0618182172337756 | 2.809097893247253 | 2.060048635721609 |